気になる龍神AIの
３つの疑問について
龍神AIで気になる３つの疑問を考察してみました。
考察１：龍神AIのパフォーマンス
表の左側は「龍神AI（日経225先物ミニ 3枚上限）」2023年実績で右側は同期間における「日経平均株価」のシミュレーションになります。
「龍神AI」が最低証拠金:約50万円、レバレッジが約20倍、月次での損益評価をしていたので、極力、条件を揃えるよう日経平均の月次リターンをベースに50万円を投資した損益額にレバレッジをかけたと仮定して20倍にした金額（以下、「日経20倍レバ」と呼びます）を計算しています。「龍神AI」と「日経20倍レバ」における各月の損益額を比較した結果、収益が上回っている方にうす緑色の背景色を付けています。
さて、毎月の結果からみていきます。日経平均の月次リターンがプラスの時は「龍神AI」のほうが上回っていたり「日経20倍レバ」のほうが上回っていたりしていますが、7月以降の日経平均の月次リターンがマイナスのところでは大きな差が出ています。そして、2023年10月までの総計では「龍神AI」の417.8万円に対し「日経20倍レバ」は175.3万円と240万円近くの差ができています。“「龍神AI」が大きな収益を出しているのはレバレッジをかけているからだ！”と思っていませんでしたか？実は、このシミュレーションから分かるように「龍神AI」の417.8万円という損益結果は単にレバレッジをかけただけではないということです。では、他の理由として何が考えられるでしょうか？
詳細な分析まではできませんが、❶ 先物と現物の取引時間の差、❷ 現物の取引時間中の売買、❸ 売りから取引ができる点などでしょう（単に誤差の範囲というには、240万円近くの差は大きすぎると思いますし、このシミュレーション自体、精緻なことをやっているわけではないので、これ以上の分析は必要ないと思っています）。❶と❸は日経平均先物を活用した取引を行うことのメリットです。そして、❷については❶や❸にも影響する「龍神AI」を活用した結果なのです。
考察２：龍神AIの勝率
いろいろなスポーツにおいて勝つことを「白星」、負けることを「黒星」と表現します。これは相撲に由来するもので江戸時代に丸い印が星と見立てられていたためです。さて勝ち越しというのは、白星＞黒星の状況なので一般的に「勝ち」が多いこと良いイメージがあります。では、投資の場合はどうでしょう？
実は投資の場合は少し話が違います。なぜなら“負けていても勝てることがある”からです。
「勝ち」とは投資金額より殖えること、「負け」とは投資金額より損をすることという認識は皆さん同じだと思います。だとすると、勝ちより負けが多いのはダメではないか？と思いますが、次の場合を考えてみてください。
いま、テクニカル分析（トレンド分析：順張り）を活用して先物取引をするとします。先物取引なので、買いからだけでなく売りからも取引ができます。これに100,000円を投資するとします。
① 110,000円で売却したら「勝ち」です。
② 101,000円で売却したら「勝ち」です。
❶ 99,000円で売却したら「負け」です。
❷ 90,000円で売却したら「負け」です。
トレンド分析の基本として、チャートのパターンやサインは100%の確率で当たるモノではないことは常識です。チャート的な売買サインが出たのに、その後はサインと反対方向に行ってしまうことを“ダマシ”といいます。“ダマシ”に遭遇してしまった場合は、すぐに間違いを正し、場合によっては正しいトレンドに乗り直すことで収益を得る可能性が増えるということになります。現物株式やファンドの場合、上昇すると予想して買ったのに株価が下がった場合は損を最小限にする事しかできません。しかし、先物取引のように売りからの取引が出来れば、たとえ間違ったとしてもその下げが続くようなサインが出ているのならば売りで取引をし直せば収益に繋げられるのです。
気が付きましたか？❶（-1,000円）×10回になったとしてもしっかり①（+10,000円）ができればトントンになるのです。言い換えれば、1勝9敗でも資金が殖えているのです。とはいえ、②と❷の組み合わせは最悪で、これだと11勝1敗でないと殖えないのです。②は儲かるとすぐに利益を獲得したくなるヒトの心理が影響し、❷は損するとなかなか売却できないというヒトの心理が影響しています。そして、買いだけでなく売りでも取引できることは時間効率の面でもよい（同じ期間でも収益機会がより多くある）ということです。
現物株式やファンドでは無理な売りからも取引ができるといった先物の特性と、ヒトの心理要素を排除した自動売買（ロスカットなどルール設定は必要）の相性が良いのは分かりましたか？そして、それができるからこそ勝敗数（勝敗率）だけにこだわる必要がないということです。プロ野球でも打率5割なんていないですよね？
何が最終目的なのかを見誤ることなく、仕組みを含めて何が最適なのかを知っておくことは重要です。
考察３：レバレッジは魔物なのか？
「レバレッジ」と聞くと“物凄く大きな取引した結果、最後には追証が払えなくなって…”と恐ろしいことばかりを想定しがちです。
「レバレッジ」の元の意味は、“テコの作用”からきており、他人の資本を用いて自分の資本の利益率を高める倍率などのことを指します。
いま「レバレッジ」に関係する金融商品（参考に株式の現物取引）をまとめてみました。どれも同じような感じかと思えば、少しずつ違いがあるのがわかります。
まず「投資信託」の場合は、投資金額は全額必要ですがレバレッジといっても日々のパフォーマンスに対して2倍とか3倍とかにします。だから、（後述しますが）「信用取引」や「先物取引」と違い、追証は発生しません。
つぎに「信用取引」は、担保の約3倍までの現金や株券を借りてきて取引することができます。だから、投資金額（取引金額）全額は必要ありません。しかし、借りているので貸し賃を払う必要があったり、投資したものが下がってしまった場合は追証が必要になります。
最後に「先物取引」の場合、信用取引同様、投資金額（取引金額）全額の必要はないのですが、ある先の時点での取引を確実に行ってもらうための保証金を払う必要があります。この保証金を払うことで先物1枚を貰います。だから、信用取引と違い、何かを借りているわけではないので貸し賃を払う必要はありません。この先物1枚の運用額は、先物の種類によって異なりますが、運用額÷保証金によってレバレッジが何倍かを計算できます。現状、日経225先物ミニだと20倍程度となっています。保証金が足りなくなれば追証が発生する場合はあるものの無理せずに投資をすれば機動性を含めてメリットが多い投資法になるので「信用取引」とは異なります（詳しくは、プライム株式スクールのInstaglamにある「ファンド/信用/先物で違う～レバレッジ活用法」をご覧ください）。
「追証」や「（20倍程度の）レバレッジ」といった言葉や文字から与えられるイメージだけで敬遠せず、投資と正しく向き合うことで、無理のない投資を行うことでいろいろな収益機会を得ることができます。
「日経225先物取引」との正しい向き合い方＝「龍神AI」の活用
メリットとデメリットは表裏一体です。個別銘柄に比べて指数に投資するのであれば、分散が効いているので大きな損失もない分、大きな利益を得ることができません。それ故、レバレッジを効かせることで現物株投資に必要な金額以下での取引を可能にし、現物株投資と同額の取引を行うと大きな取引ができるということになります。
お気づきかもしれませんが、レバレッジをコントロールするのは投資家です。よって、先物取引で失敗する方の大半は、ご自身のリスク許容度を越えた“証拠金×レバレッジ”をかけてしまい、最終的には大負けをして投資をやめることになってしまいます。
「龍神AI」を活用することで、最大枚数を設定できるのに加え、感情に左右されず設定ルールに従がった売買を自動で行ったり、レバレッジをかけている分、大きな損益につながりることから特に重要な出口のタイミングを間違わないようロスカットの最適化機能を装備しており、先物トレードにおけるデメリットを排除できるような仕組みになっています。